外汇市场推演（二）

上次讲了几个确定性推理，并且举了一个基本面预期的例子，今天刚好看到一个稳定盈利学员的交易系统分享视频，有一部分就是使用焦点预期。我选作九月九日和讯金博会团队主持时间的分享内容，该学员会上台讲解，有兴趣的可以去现场学习互动。很简单的盈利系统应该人人都能学会。

大家都很喜欢直观的盘面的反应。这次就讲讲盘面上比较容易看出的确定性原理之一：天采样原理。

市场的价格是连续波动，针对市场的研究必须从市场要素开始。用市场自身的属性分类市场是唯一正确的市场研究前提。研究一个事物如果用第三方规则去丈量、分类，必然会造成不确定性，在更深的研究层次一定会出现矛盾，无法解决。由于外部规则将市场分割成为外部规则下的研究单位，则必然无法研究出基于市场自身的原理与规则，而是外部规则市场观下的市场状态。简单的说就是你的规则和市场没有任何关系。外部规则的一种叫人心，当你主观的判断了，市场就不是市场本身，而是你希望看到的市场。

因此我们必须找出市场本身的分类属性，来开启研究市场的大门。

市场本身分类有一个最重要的特点，就是没有第三方规则。

今天就讲其中的一个市场属性：天采样。

一、什么是天采样？

定义：天采样是连续一天时间内价格波动的范围。

二、天采样包含多少市场信息？

a)         时间周期：连续24小时。虽然每天交易时间差不多，但对于一年来说还是会有很多天价格不连续。

b)        价格范围：这个是当天参与者资金冲击市场所留下的痕迹，博弈的过程的展示。

c)         参与人群：每天基本都是同一批人在参与市场，就有了对比的基础。

d)        成交量：当天波动的价格变化次数之和。表示资金流入市场的多少。

e)         开盘价：一天开始时的价格

f)          收盘价：一天结束时的价格                  


我们把具有上述特点的采样称之为天采样。看日线图，一个天采样就是一根K线。


天采样与日K线有什么区别？

显而易见：天采样可以随意采集，只要符合连续一天即可。因此默认的日k线只是天采样里面的一个特例而已。


优化天采样的方式

优化采样与研究市场原则一样，必须用市场本身的属性去优化。

天采样可以以任意时间点为起始点，起点不具备任何市场意义。如果我们选择具有各地金融市场的开盘时间，则就赋予了天采样的资金完整性。开盘后由独立地区交易者进入市场，这样天采样也具备了人群决策完整的周期特点。当然还可以划分很多种赋予天采样含义的方法。这里就不一一列举了。

天采样与天采样之间的关系

天采样有六大外部属性，里面除了持续时间与参与人群其它皆为变数。因此可对比的变量就变成了四个。

四个属性的相对性关系就构成了以天采样划分市场的变化逻辑基础。

每个天采样都拥有这四个变量，那么两天之间的关系就会构成八个变量，八个变量是由四个变量自身的相对大小得来。两个研究对象的相对性分析沿用古人叫法就是阴阳辨证。

天采样一年三百多个我们应该怎么用相对性去分析市场？三百多个天采样的相对性构成了无数变量，是天文数字。

然而我们知道，采样不管多少，最基本模式均为两两的相对性关系，数学上我们得知，能推演出所有数字的基础数字是1、2、3。后面的所有数字均可以由其计算得出，因为1本身没有相对性，是构成2与3的基本元素，因此构成万物数字基础的基础就是2与3，两个相对最小的质数，不可分解的数字，同时又是生成万物的基本动态单元。（2产生波动，3产生方向，这个推演在其他章节详细描述）后面的市场均为2与3发展而来，叫分形，演化，道生一二三，都可以，便于自己理解的方式去理解就可以了。

因此得出结论：只需要研究了两天的相对性与三天的相对性，用天采样这个市场分割方式就可以推演出整个市场，基于天采样的确定性结论。

那么这个结论是完全正确的吗？交易就不会损单了吗？

结论完全正确。交易依然会损。

市场是持续资金流入的市场，如果分析完毕后后面没有更大更强的资金流入，我们的分析必然完全正确，后面会出现更强更大的相对性变化，那么之前变化相对变小，就可以看做后面动态性强于前面采样，那么前面就是1，而不是2或3了。也就就没有办法分析出动态关系，从而不能预测运动轨迹。

通过简单的说明得出结论：

后面的采样变量相对变化大于前面采样，则前面的相对性分析结论会有风险产生。之前一直强调要基本面在前面，资金流入在前面，大致就是这个意思了。

另外一个风险在于，当前分析的相对性结论存在与之前的采样中，这样你的动态变化存在与一个静态采样中，那么动态的方向性就会相对变弱。

例如

上面的采样中，两个黑色构成一个相对性，但都在蓝色包含中，则会带来风险。

这里举几个简单的例子来引导大家进行分析，篇幅有限就不完全列出，推演过程基本一致：

两天关系只是表示开始波动，并无方向！！，三天关系才会出方向！！

一天静止，两天震动，三天出相对方向。

自然科学里面研究湖水的水滴波动，静止，上下震动，震动位移。1,3,5个正反运动。波浪理论原理也由此得来。

之前面授讲解的两天关系，要结合外部的分歧，或者突破，分歧与突破就是两天之外的约束，也就是三天信息了。

1、第二天比第一天波动范围大






第二天相同时间内波动范围加大，可以推理出两个可能性，一致性增加或者资金流入增加。

如果结合跳动量，发现变大的波幅对应相对小的跳动量，或者两天跳动量没有明显变化。就能排除资金流入的增加，那么得出确定性结论，看法一致性增加。如果跳动量第二天的大，那么就只能得出资金流入增加的结论，一致性结论由于资金流入的博弈性质而不能定论。


2、第二天收盘在第一天的价格范围之外





第二天收盘在第一天价格范围之外，表示价格推动了一段距离。并且脱离了之前的价格范围，也就是之前一天所有参与者的博弈范围。相对性表示这两天有了一定的一致性，但一致性是有第一天博弈完毕开始，还是第二天自己的推动，就要继续辨证。两天关系的结论用在三天关系上就会成为带有方向性的指引。

第二天收盘价格也就是第三天的开盘价格。这个价格与第一天的价格范围有一定的距离，也就是说由于第一天的博弈，导致了价格推动到了第二天收盘位置，如果从这个位置再回到第一天范围会发生什么？看法一致最多的地方，必然会有看法不变的人群，形成新的资金流入。形成抵抗力，通常叫阻力，少数人群形成的抵抗叫阻力，多数人形成的叫一致性。



由于篇幅有限，下次继续讲解天采样，直至用天采样完全解剖市场。

今天原理性讲的多一些，但不够深入，读者接受能力还不太清楚，所以每篇渗透一些较为合适。下一个篇幅以应用为主讲解，如果善于推演的学员，可以自己推演，等公众号可以回复信息了，在线交流就会方便很多。

留下思考问题，下次回答。

1、  如果不是连续两天，能得出什么结论？

2、  天采样内部还可以划分新的小级别市场属性的采样吗？

3、  两天关系可以优化成为一个交易系统吗？